まずはじめに、開発元のサイトから、3DGSの無料トライアル版をインストールします。インストールは簡単です。下記の手順に従ってインストール作業を行いましょう。
なお、以下の操作は管理者権限(Administrator権限)で行ってください。
インターネットに接続し、
http://www.3dgamestudio.com/にアクセスします。

「Gamestudio Download」というリンク(枠線内)をクリックします。

Dowmloadページの、「Gamestudio/A7」というリンクをクリックします。

ダウンロードが開始されます。50MB以上あるので気長に待ちましょう。
ダウンロードが完了したら、デスクトップなどの適当な場所に保存し、実行してください。実行すると言語を聞いてくるので、Englishを選択します。(英語がわからなくてもOKです。)

これからインストールを開始しますとかいってますので「Next」を押します。

よくある使用許諾条件なので、同意したら「○Yes - ...」にチェックをつけ、「Next」を押します。

「Next」を押します。

「Next」を押します。

「Next」を押します。

「Next」を押します。

「Next」を押します。

「Next」を押します。

待ちます。

待ちます。。

「Finish」を押します。これでインストール完了です!
DirectXが最新でない方は、
Microsoftのページで最新版を入手し、アップデートしておいてください。
また、初めての方は、
FPSチュートリアル(解説記事)をインストール後に一通り試してみることをおすすめします。